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Replication Data for: "Expectations, uncertainty and sentiment" published by RAC - Revista de Administração Contemporânea

Harvard Dataverse (Africa Rice Center, Bioversity International, CCAFS, CIAT, IFPRI, IRRI and WorldFish)

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Field Value
 
Title Replication Data for: "Expectations, uncertainty and sentiment" published by RAC - Revista de Administração Contemporânea
 
Identifier https://doi.org/10.7910/DVN/LNJV3K
 
Creator Franco, Douglas de Medeiros
 
Publisher Harvard Dataverse
 
Description Foi construída uma medida para incerteza econômica baseada em séries históricas de indicadores econômicos ex-post facto para o Brasil. Para isso foi utilizada a metodologia de Jurado, Ludvigson e Ng (2015), aqui denominada INC. Esta medida para incerteza econômica atua como proxy para do processo estocástico subjacente à incerteza da econômica dos fundamentos (racional). O arquivo UNC Construction.xlsx contêm os dados as saídas para a construção da variável INC (UNC), os arquivos Stochastic Volatility Codes for INC.txt e PCA_Unc_Codes.txt são os códigos R utilizados para o cômputo de INC.
Todas as séries históricas das variáveis, inclusive INC, consta no arquivo DADOS(Testes).xlsx.
Os códigos foram escritos para serem executados no software R. Para a implementação da análise exploratória de dados e testes de causalidade, foram utilizados os códigos R constantes nos arquivos Exploratory Data Analisys.txt, Granger Causality.txt e Diks-Panchenko test Codes.txt.
Maiores detalhes como estatísticas descritivas e as variáveis utilizadas na construção de INC constam no Apêndice Online anexo ao conjunto de dados e códigos.
 
Subject Business and Management
expectations
economic uncertainty
sentiment
causality tests
 
Contributor Journal of Contemporary Administration