Replication Data for: "Expectations, uncertainty and sentiment" published by RAC - Revista de Administração Contemporânea
Harvard Dataverse (Africa Rice Center, Bioversity International, CCAFS, CIAT, IFPRI, IRRI and WorldFish)
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Title |
Replication Data for: "Expectations, uncertainty and sentiment" published by RAC - Revista de Administração Contemporânea
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Identifier |
https://doi.org/10.7910/DVN/LNJV3K
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Creator |
Franco, Douglas de Medeiros
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Publisher |
Harvard Dataverse
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Description |
Foi construída uma medida para incerteza econômica baseada em séries históricas de indicadores econômicos ex-post facto para o Brasil. Para isso foi utilizada a metodologia de Jurado, Ludvigson e Ng (2015), aqui denominada INC. Esta medida para incerteza econômica atua como proxy para do processo estocástico subjacente à incerteza da econômica dos fundamentos (racional). O arquivo UNC Construction.xlsx contêm os dados as saídas para a construção da variável INC (UNC), os arquivos Stochastic Volatility Codes for INC.txt e PCA_Unc_Codes.txt são os códigos R utilizados para o cômputo de INC. Todas as séries históricas das variáveis, inclusive INC, consta no arquivo DADOS(Testes).xlsx. Os códigos foram escritos para serem executados no software R. Para a implementação da análise exploratória de dados e testes de causalidade, foram utilizados os códigos R constantes nos arquivos Exploratory Data Analisys.txt, Granger Causality.txt e Diks-Panchenko test Codes.txt. Maiores detalhes como estatísticas descritivas e as variáveis utilizadas na construção de INC constam no Apêndice Online anexo ao conjunto de dados e códigos. |
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Subject |
Business and Management
expectations economic uncertainty sentiment causality tests |
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Contributor |
Journal of Contemporary Administration
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